YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
70B+
Skor%73Birim Pay
3,157734
+0,20% / gün
1A
+2,89%
3A
+9,41%
6A
+19,78%
YBB
+27,64%
1Y
+43,53%
3Y
+215,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.41 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,157734+43.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,49%
Maks. Düşüş (1Y)-0,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.41
Sortino (1Y)1.71
Calmar (1Y)95.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,33%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+45% → +58%
%5: +45%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,9%
+9% … +13%
1Y Bek.
+51,5%
+45% … +58%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 696 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,28%En Kötü Gün
-0,27%En İyi Hafta
+2,04%En Kötü Hafta
-0,06%En İyi Ay
+3,45%En Kötü Ay
+0,71%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
12.80Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.8 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü73,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı38
Pay Sayısı23,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası275 / 1333
ISIN
TRYMKSP00035Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPIaktif | 70.0 | +2,9% | +43,5% | 2,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |