YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
70B+
Skor%81Birim Pay
3,33894
+0,26% / gün
1A
+2,93%
3A
+8,80%
6A
+20,12%
YBB
+34,97%
1Y
+42,74%
3Y
+233,62%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.08 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,33894+42.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,53%
Maks. Düşüş (1Y)-0,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.08
Sortino (1Y)1.34
Calmar (1Y)93.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,84%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+45% → +57%
%5: +45%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,7%
+9% … +13%
1Y Bek.
+51,0%
+45% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 738 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,28%En Kötü Gün
-0,27%En İyi Hafta
+2,04%En Kötü Hafta
-0,06%En İyi Ay
+3,45%En Kötü Ay
+0,29%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
12.63Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.3 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.9 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü70,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı37
Pay Sayısı21 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası186 / 1315
ISIN
TRYMKSP00035Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPIaktif | 69.6 | +2,9% | +42,7% | 2,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |