Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/MRI

MRI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

27D
Skor%8
Birim Pay
1,215131
+0,34% / gün
1A
+0,78%
3A
+0,98%
6A
+2,39%
YBB
+2,74%
1Y
+5,76%
3Y
+21,61%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -3.14 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,215131+6.02%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,90%
Maks. Düşüş (1Y)-9,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.14
Sortino (1Y)-3.11
Calmar (1Y)0.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,29%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,0%-8% → +37%
%5: -8%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%291Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,1%
-5% … +7%
3A Bek.
+3,0%
-7% … +14%
1Y Bek.
+12,0%
-8% … +37%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 442 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,93%
En Kötü Gün
-2,34%
En İyi Hafta
+6,36%
En Kötü Hafta
-5,43%
En İyi Ay
+6,79%
En Kötü Ay
-8,08%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.10
Ortalama Kazanç
+0,52%
Ortalama Kayıp
-0,53%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-34.8 pp
Fon
+5,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-46.9 pp
Fon
+5,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-20.9 pp
Fon
+5,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı137
Pay Sayısı11,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1007 / 1353
ISINTRYTEBP00476
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MRIaktif27.0+0,8%+5,8%10,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%