Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/MRI

MRI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

28D
Skor%11
Birim Pay
1,263307
+0,37% / gün
1A
+1,45%
3A
+6,60%
6A
+4,84%
YBB
+6,81%
1Y
+9,71%
3Y
+26,43%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -2.81 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,263307+9.71%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,77%
Maks. Düşüş (1Y)-9,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.81
Sortino (1Y)-2.66
Calmar (1Y)1.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,76%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,5%-7% → +37%
%5: -7%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%301Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,0%
-5% … +7%
3A Bek.
+3,1%
-6% … +13%
1Y Bek.
+12,5%
-7% … +37%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 487 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,93%
En Kötü Gün
-2,34%
En İyi Hafta
+6,36%
En Kötü Hafta
-5,43%
En İyi Ay
+6,79%
En Kötü Ay
-8,08%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-27.0 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-42.3 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-19.8 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı109
Pay Sayısı11 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası983 / 1333
ISINTRYTEBP00476
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MRIaktif28.4+1,5%+9,7%10,8%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%