YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
Skor%67Birim Pay
1,732487
+0,40% / gün
1A
+0,19%
3A
+2,41%
6A
+17,66%
YBB
+24,21%
1Y
+29,74%
3Y
+73,37%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,732487+29.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,00%
Maks. Düşüş (1Y)-3,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.47
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)7.62
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,47%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,2%+19% → +51%
%5: +19%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,8%
+2% … +14%
1Y Bek.
+34,2%
+19% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 467 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,59%En Kötü Gün
-1,38%En İyi Hafta
+3,26%En Kötü Hafta
-3,66%En İyi Ay
+6,08%En Kötü Ay
-1,37%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.89Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.3 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.5 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.9 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü80,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı175
Pay Sayısı46,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası282 / 1315
ISIN
TRYDNZP01429Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTGaktif | 45.1 | +0,2% | +29,7% | 7,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |