Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/MTG

MTG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

54C+
Skor%64
Birim Pay
1,614239
+0,15% / gün
1A
+3,77%
3A
+14,04%
6A
+15,40%
YBB
+15,73%
1Y
+36,40%
3Y
+61,54%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,614239+36.10%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,29%
Maks. Düşüş (1Y)-2,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)12.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,90%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,2%+22% → +54%
%5: +22%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,2%
+2% … +15%
1Y Bek.
+37,2%
+22% … +54%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 380 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,34%
En Kötü Gün
-1,18%
En İyi Hafta
+3,26%
En Kötü Hafta
-2,80%
En İyi Ay
+6,08%
En Kötü Ay
-1,37%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.29
Ortalama Kazanç
+0,34%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.1 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü132,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı223
Pay Sayısı82,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası355 / 1353
ISINTRYDNZP01429
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MTGaktif54.2+3,8%+36,4%6,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%