YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%65Birim Pay
1,721051
-0,17% / gün
1A
+1,74%
3A
+10,19%
6A
+23,63%
YBB
+23,39%
1Y
+38,82%
3Y
+72,23%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,721051+38.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,98%
Maks. Düşüş (1Y)-2,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)13.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,87%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%+23% → +54%
%5: +23%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,3%
+3% … +15%
1Y Bek.
+37,9%
+23% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 425 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,34%En Kötü Gün
-1,18%En İyi Hafta
+3,26%En Kötü Hafta
-2,80%En İyi Ay
+6,08%En Kötü Ay
-1,37%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.49Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.1 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.2 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü266,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı351
Pay Sayısı155,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası323 / 1333
ISIN
TRYDNZP01429Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTGaktif | 52.6 | +1,7% | +38,8% | 6,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |