Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/NCS

NCS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

44C
Skor%35
Birim Pay
55,866615
+0,09% / gün
1A
+2,02%
3A
+6,15%
6A
+11,34%
YBB
+11,48%
1Y
+23,38%
3Y
+114,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -12.12 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri55,866615+23.32%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,37%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-12.12
Sortino (1Y)-16.98
Calmar (1Y)155.05

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,0%+22% → +40%
%5: +22%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,1%
+1% … +5%
3A Bek.
+6,6%
+4% … +11%
1Y Bek.
+30,0%
+22% … +40%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 756 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+0,92%
En Kötü Hafta
+0,07%
En İyi Ay
+2,41%
En Kötü Ay
+1,35%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
34.22
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.819
Pay Sayısı129,2 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası730 / 1353
ISINTRYNRPO00268
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NCSaktif44.0+2,0%+23,4%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%