Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/NFF

NFF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

31D
Skor%15
Birim Pay
1,290316
+0,29% / gün
1A
+2,76%
3A
+8,77%
6A
-1,93%
YBB
-1,74%
1Y
+15,28%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -2.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,290316+13.98%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,11%
Maks. Düşüş (1Y)-12,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.71
Sortino (1Y)-1.69
Calmar (1Y)1.18

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,33%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,5%-4% → +49%
%5: -4%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+1,6%
-4% … +8%
3A Bek.
+4,3%
-6% … +16%
1Y Bek.
+19,5%
-4% … +49%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 361 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,84%
En Kötü Gün
-4,71%
En İyi Hafta
+4,12%
En Kötü Hafta
-8,07%
En İyi Ay
+4,74%
En Kötü Ay
-10,67%
Pozitif Gün Oranı
76%
Kâr Faktörü
1.49
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
27.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-25.2 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.3 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39
Pay Sayısı1,61 Mr
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası973 / 1353
ISINTRYVVGS00693
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NFFaktif30.6+2,8%+15,3%9,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%