Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/NKA

NKA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

41C
Skor%26
Birim Pay
48,08199
+0,08% / gün
1A
+1,76%
3A
+5,47%
6A
+10,06%
YBB
+10,18%
1Y
+20,37%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 41 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri48,08199+20.33%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,41%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.91
Sortino (1Y)-22.08
Calmar (1Y)126.80

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,16%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 41 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,5%+18% → +25%
%5: +18%
%95: +25%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,6%
+1% … +2%
3A Bek.
+5,0%
+4% … +6%
1Y Bek.
+21,5%
+18% … +25%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 297 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
-0,16%
En İyi Hafta
+0,84%
En Kötü Hafta
+0,00%
En İyi Ay
+2,19%
En Kötü Ay
+1,19%
Pozitif Gün Oranı
89%
Kâr Faktörü
19.38
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-20.1 pp
Fon
+20,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-32.3 pp
Fon
+20,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-6.2 pp
Fon
+20,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü150,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı16
Pay Sayısı3,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası834 / 1353
ISINTRYVVGS00842
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NKAaktif40.9+1,8%+20,4%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%