Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/NMU

NMU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C+
Skor%24
Birim Pay
1,195206
+0,12% / gün
1A
+4,00%
3A
+10,51%
6A
+18,09%
YBB
+18,76%
1Y
+19,53%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %58
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.86 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,195206+19.53%/ 1 Yıl
23 Ara 2524 Şub 2629 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,49%
Maks. Düşüş (1Y)-0,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.86
Sortino (1Y)-8.77
Calmar (1Y)36.20

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,94%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%+33% → +49%
%5: +33%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,0%
+6% … +12%
1Y Bek.
+40,8%
+33% … +49%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.28

3.000 bootstrap simülasyonu, 131 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,84%
En Kötü Gün
-0,48%
En İyi Hafta
+1,78%
En Kötü Hafta
+0,01%
En İyi Ay
+4,66%
En Kötü Ay
+0,46%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
5.51
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.0 pp
Fon
+19,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.1 pp
Fon
+19,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.1 pp
Fon
+19,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü296,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı198
Pay Sayısı248,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYNRPO00763
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NMUaktif45.2+4,0%+19,5%3,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%