YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%41Birim Pay
66,100647
+0,25% / gün
1A
+2,15%
3A
+6,16%
6A
+13,07%
YBB
+16,99%
1Y
+23,88%
3Y
+113,59%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 101 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (20 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri66,100647+23.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,49%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.82
Sortino (1Y)-11.73
Calmar (1Y)155.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,95%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 101 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,9%+26% → +60%
%5: +26%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,4%
+0% … +7%
3A Bek.
+8,2%
+4% … +17%
1Y Bek.
+38,9%
+26% … +60%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.32
3.000 bootstrap simülasyonu, 841 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,88%En Kötü Gün
-0,15%En İyi Hafta
+1,35%En Kötü Hafta
+0,06%En İyi Ay
+2,55%En Kötü Ay
+0,44%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
31.96Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
19.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.8 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.2 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.7 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı181
Pay Sayısı227,6 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası606 / 1333
ISIN
TRYNRPO00243Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSDaktif | 46.0 | +2,1% | +23,9% | 1,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |