Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/NSK

NSK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

73B+
Skor%77
Birim Pay
6,39636
+0,01% / gün
1A
+2,80%
3A
+10,70%
6A
+22,48%
YBB
+22,34%
1Y
+44,88%
3Y
+243,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.04 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 75 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,39636+44.77%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,39%
Maks. Düşüş (1Y)-0,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.04
Sortino (1Y)1.30
Calmar (1Y)59.87

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,37%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 75 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%+18% → +65%
%5: +18%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,8%
-0% … +17%
1Y Bek.
+43,8%
+18% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,69%
En Kötü Gün
-0,75%
En İyi Hafta
+1,72%
En Kötü Hafta
-0,09%
En İyi Ay
+3,89%
En Kötü Ay
+2,28%
Pozitif Gün Oranı
93%
Kâr Faktörü
15.54
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.4 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.8 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.3 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü476,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı93
Pay Sayısı74,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası268 / 1353
ISINTRYVVGS00024
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NSKaktif73.2+2,8%+44,9%2,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%