Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/NSK

NSK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

77A
Skor%86
Birim Pay
7,274987
+0,08% / gün
1A
+2,25%
3A
+9,87%
6A
+20,59%
YBB
+39,14%
1Y
+45,35%
3Y
+250,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.13 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 40 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri7,274987+45.35%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,51%
Maks. Düşüş (1Y)-0,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.13
Sortino (1Y)1.60
Calmar (1Y)60.50

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,73%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 40 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,3%+19% → +65%
%5: +19%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,8%
-1% … +17%
1Y Bek.
+44,3%
+19% … +65%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,69%
En Kötü Gün
-0,75%
En İyi Hafta
+1,72%
En Kötü Hafta
-0,09%
En İyi Ay
+3,89%
En Kötü Ay
+0,34%
Pozitif Gün Oranı
91%
Kâr Faktörü
14.19
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.9 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.5 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü44,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı64
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası128 / 1315
ISINTRYVVGS00024
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NSKaktif77.3+2,3%+45,3%2,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%