YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
81A
Skor%78Birim Pay
6,878198
+0,05% / gün
1A
+3,88%
3A
+10,13%
6A
+22,06%
YBB
+31,55%
1Y
+45,59%
3Y
+258,56%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.25 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,878198+45.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,49%
Maks. Düşüş (1Y)-0,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.25
Sortino (1Y)1.64
Calmar (1Y)60.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,93%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+18% → +65%
%5: +18%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+1% … +17%
1Y Bek.
+44,0%
+18% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,69%En Kötü Gün
-0,75%En İyi Hafta
+1,72%En Kötü Hafta
-0,09%En İyi Ay
+3,89%En Kötü Ay
+1,14%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
14.59Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.9 pp
Fon
+45,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.5 pp
Fon
+45,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.1 pp
Fon
+45,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü123,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı81
Pay Sayısı18 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası235 / 1333
ISIN
TRYVVGS00024Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSKaktif | 80.6 | +3,9% | +45,6% | 2,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |