YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%64Birim Pay
1,357233
+0,12% / gün
1A
-0,33%
3A
+5,37%
6A
+19,29%
YBB
+20,04%
1Y
+35,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,357233+35.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,74%
Maks. Düşüş (1Y)-1,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)19.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,51%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,2%+30% → +62%
%5: +30%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,7%
+4% … +16%
1Y Bek.
+44,2%
+30% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 209 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,81%En Kötü Gün
-1,15%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-1,38%En İyi Ay
+9,33%En Kötü Ay
+0,07%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.63Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı67
Pay Sayısı851,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYVVGS01048Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSYaktif | 48.9 | -0,3% | +35,7% | 6,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |