YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%15Birim Pay
3,100998
-4,79% / gün
1A
-16,65%
3A
-13,88%
6A
-32,86%
YBB
-22,28%
1Y
-10,81%
3Y
+91,08%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-34.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,100998-10.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,06%
Maks. Düşüş (1Y)-34,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.30
Sortino (1Y)-1.94
Calmar (1Y)-0.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-21,92%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,1%-11% → +99%
%5: -11%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,3%
-9% … +15%
3A Bek.
+6,9%
-13% … +31%
1Y Bek.
+32,1%
-11% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1020 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-4,88%En İyi Hafta
+9,33%En Kötü Hafta
-11,37%En İyi Ay
+13,77%En Kötü Ay
-19,53%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-33,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.3 pp
Fon
-10,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-63.1 pp
Fon
-10,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-21.7 pp
Fon
-10,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü110 M ₺
Yatırımcı Sayısı60
Pay Sayısı35,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1001 / 1315
ISIN
TRYVVGS00487Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NVCaktif | 16.9 | -16,7% | -10,8% | 22,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |