YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
39C
Skor%15Birim Pay
54,309245
+0,23% / gün
1A
+2,15%
3A
+5,01%
6A
+8,51%
YBB
+9,10%
1Y
+14,10%
3Y
+102,17%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (37 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri54,309245+14.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,37%
Maks. Düşüş (1Y)-3,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.82
Sortino (1Y)-5.63
Calmar (1Y)4.05
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,06%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,1%+9% → +58%
%5: +9%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,3%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,3%
-3% … +18%
1Y Bek.
+32,1%
+9% … +58%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma37 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1133 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,23%En Kötü Gün
-0,98%En İyi Hafta
+2,62%En Kötü Hafta
-1,85%En İyi Ay
+3,14%En Kötü Ay
-1,74%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.6 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.0 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.4 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı32
Pay Sayısı382,2 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası949 / 1333
ISIN
TRYOSMP00169Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OLAaktif | 38.6 | +2,1% | +14,1% | 5,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |