YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%12Birim Pay
51,943694
+0,41% / gün
1A
-0,22%
3A
+3,16%
6A
+4,32%
YBB
+4,35%
1Y
+11,97%
3Y
+99,75%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri51,943694+12.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,98%
Maks. Düşüş (1Y)-3,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.69
Sortino (1Y)-5.46
Calmar (1Y)3.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,65%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,7%+9% → +59%
%5: +9%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,3%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,4%
-3% … +18%
1Y Bek.
+31,7%
+9% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1088 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,53%En Kötü Gün
-0,98%En İyi Hafta
+2,62%En Kötü Hafta
-2,48%En İyi Ay
+3,14%En Kötü Ay
-1,74%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.5 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-40.7 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-14.6 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı30
Pay Sayısı383,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası987 / 1353
ISIN
TRYOSMP00169Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OLAaktif | 32.5 | -0,2% | +12,0% | 6,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |