YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%53Birim Pay
63,133265
+0,15% / gün
1A
+2,76%
3A
+5,35%
6A
+12,08%
YBB
+18,75%
1Y
+22,76%
3Y
+105,43%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri63,133265+22.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,05%
Maks. Düşüş (1Y)-0,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.40
Sortino (1Y)-9.91
Calmar (1Y)30.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,93%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+3% → +82%
%5: +3%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-3% … +23%
1Y Bek.
+46,8%
+3% … +82%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-0,39%En İyi Hafta
+1,43%En Kötü Hafta
-0,38%En İyi Ay
+3,55%En Kötü Ay
-0,69%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
6.81Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
105 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.3 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü486,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı7,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası500 / 1315
ISIN
TRYQPYS00052Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PDFaktif | 48.6 | +2,8% | +22,8% | 2,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |