YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%62Birim Pay
52,044297
+0,11% / gün
1A
+2,62%
3A
+5,23%
6A
+11,54%
YBB
+20,06%
1Y
+24,95%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri52,044297+24.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,46%
Maks. Düşüş (1Y)-1,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.11
Sortino (1Y)-5.94
Calmar (1Y)22.72
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,41%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,2%+20% → +30%
%5: +20%
%95: +30%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,8%
+1% … +3%
3A Bek.
+5,8%
+4% … +8%
1Y Bek.
+25,2%
+20% … +30%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,18%En Kötü Gün
-0,38%En İyi Hafta
+1,80%En Kötü Hafta
-0,54%En İyi Ay
+3,36%En Kötü Ay
-0,72%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
5.70Ortalama Kazanç
+0,13%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.5 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü342 M ₺
Yatırımcı Sayısı6
Pay Sayısı6,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYPEPO00022Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PJPaktif | 50.9 | +2,6% | +24,9% | 2,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |