Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PKD

PKD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

27D
Skor%4
Birim Pay
0,886669
+0,06% / gün
1A
+1,24%
3A
+3,83%
6A
+6,57%
YBB
+6,51%
1Y
-4,04%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.48 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %12
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%44)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,886669-4.02%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,03%
Maks. Düşüş (1Y)-14,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.48
Sortino (1Y)-3.90
Calmar (1Y)-0.27

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,89%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-8,8%-21% → +3%
%5: -21%
%95: +3%
Pozitif Kapatma
%121Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%441Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-0,3%
-6% … +2%
3A Bek.
-1,7%
-9% … +4%
1Y Bek.
-8,8%
-21% … +3%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 282 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,57%
En Kötü Gün
-5,74%
En İyi Hafta
+1,19%
En Kötü Hafta
-6,87%
En İyi Ay
+1,66%
En Kötü Ay
-6,65%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
0.87
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
73.20

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-44.6 pp
Fon
-4,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-56.7 pp
Fon
-4,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-30.7 pp
Fon
-4,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü14,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı71
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1116 / 1353
ISINTRYPSLP00150
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PKDaktif26.7+1,2%-4,0%8,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%