YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
4F
Skor%2Birim Pay
0,726554
+0,94% / gün
1A
-16,65%
3A
-33,67%
6A
-23,49%
YBB
-42,04%
1Y
-46,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-54.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %31.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %24
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%67)
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,726554-46.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,08%
Maks. Düşüş (1Y)-54,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.16
Sortino (1Y)-2.25
Calmar (1Y)-0.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-31,22%
Tutarlılık%32
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-23,6%-58% → +40%
%5: -58%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%241Y
%20+ Kazanç
%111Y
%10+ Kayıp
%671Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-2,2%
-18% … +18%
3A Bek.
-6,3%
-31% … +27%
1Y Bek.
-23,6%
-58% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 330 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,80%En Kötü Gün
-7,82%En İyi Hafta
+22,51%En Kötü Hafta
-18,62%En İyi Ay
+18,43%En Kötü Ay
-18,38%Pozitif Gün Oranı
41%Kâr Faktörü
0.79Ortalama Kazanç
+2,00%Ortalama Kayıp
-1,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-54,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-83.1 pp
Fon
-46,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-98.5 pp
Fon
-46,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-76.0 pp
Fon
-46,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı379
Pay Sayısı16,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1168 / 1333
ISIN
TRYA1PY00644Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PMPaktif | 3.7 | -16,6% | -46,4% | 40,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |