Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PMP

PMP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

7F
Skor%3
Birim Pay
0,037726
-0,01% / gün
1A
-94,70%
3A
-95,67%
6A
-96,85%
YBB
-96,99%
1Y
-97,49%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-97.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %95.8 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Üst üste 17 gün düşüş — kısa vadeli soğuma

Otomatik Etiketler

8 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,037726-97.49%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite302,76%
Maks. Düşüş (1Y)-97,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)-1.00

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-95,76%
Tutarlılık%19
Aktif Seri↓ 17 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-64,0%-100% → +25%
%5: -100%
%95: +25%
Pozitif Kapatma
%141Y
%20+ Kazanç
%71Y
%10+ Kayıp
%811Y
Pozitif Kapatma
%411A
1A Bek.
-2,4%
-94% … +16%
3A Bek.
-8,9%
-96% … +27%
1Y Bek.
-64,0%
-100% … +25%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 372 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,80%
En Kötü Gün
-95,01%
En İyi Hafta
+22,51%
En Kötü Hafta
-94,87%
En İyi Ay
+13,44%
En Kötü Ay
-94,42%
Pozitif Gün Oranı
39%
Kâr Faktörü
0.55
Ortalama Kazanç
+1,97%
Ortalama Kayıp
-2,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-97,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-12,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-12.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
176.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-111.9 pp
Fon
-97,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-149.8 pp
Fon
-97,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-108.4 pp
Fon
-97,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü577 B ₺
Yatırımcı Sayısı347
Pay Sayısı15,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1152 / 1315
ISINTRYA1PY00644
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PMPaktif7.1-94,7%-97,5%302,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%