YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%4Birim Pay
1,097052
+3,90% / gün
1A
-1,11%
3A
-5,16%
6A
-11,02%
YBB
-12,48%
1Y
-8,53%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%33)
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,097052-10.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,76%
Maks. Düşüş (1Y)-42,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)-0.20
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,90%
Tutarlılık%42
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+5,5%-41% → +99%
%5: -41%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%561Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%331Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,4%
-15% … +20%
3A Bek.
+1,7%
-25% … +38%
1Y Bek.
+5,5%
-41% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 285 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,80%En Kötü Gün
-7,06%En İyi Hafta
+22,51%En Kötü Hafta
-18,62%En İyi Ay
+18,43%En Kötü Ay
-18,38%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.98Ortalama Kazanç
+1,87%Ortalama Kayıp
-1,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-30,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-49.0 pp
Fon
-8,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-61.2 pp
Fon
-8,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-35.2 pp
Fon
-8,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü26,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı538
Pay Sayısı23,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1125 / 1353
ISIN
TRYA1PY00644Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PMPaktif | 17.3 | -1,1% | -8,5% | 37,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |