Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/POS

POS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

11F
Skor%2
Birim Pay
0,017726
+0,06% / gün
1A
-98,33%
3A
-98,65%
6A
-98,59%
YBB
-98,21%
1Y
-98,40%
3Y
-98,21%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-98.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %98.2 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %34

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,017726-98.40%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite416,09%
Maks. Düşüş (1Y)-98,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)-1.00

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-98,23%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-24,6%-100% → +60%
%5: -100%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%341Y
%20+ Kazanç
%201Y
%10+ Kayıp
%591Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,3%
-23% … +16%
3A Bek.
-1,0%
-98% … +31%
1Y Bek.
-24,6%
-100% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 470 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,21%
En Kötü Gün
-98,41%
En İyi Hafta
+16,48%
En Kötü Hafta
-98,39%
En İyi Ay
+20,99%
En Kötü Ay
-98,25%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
0.67
Ortalama Kazanç
+1,28%
Ortalama Kayıp
-2,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-98,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-11,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-13.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
202.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-112.8 pp
Fon
-98,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-150.7 pp
Fon
-98,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-109.3 pp
Fon
-98,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı305
Pay Sayısı59,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1156 / 1315
ISINTRYA1PY00487
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
POSaktif10.5-98,3%-98,4%416,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%