Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PPE

PPE

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C
Skor%45
Birim Pay
60,957969
+0,11% / gün
1A
+2,25%
3A
+7,80%
6A
+8,97%
YBB
+9,03%
1Y
+26,40%
3Y
+117,80%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.65 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri60,957969+26.33%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,14%
Maks. Düşüş (1Y)-3,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.65
Sortino (1Y)-2.83
Calmar (1Y)8.42

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,42%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%+20% → +49%
%5: +20%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,4%
-0% … +6%
3A Bek.
+7,4%
+2% … +14%
1Y Bek.
+33,9%
+20% … +49%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 674 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,76%
En Kötü Gün
-1,01%
En İyi Hafta
+2,67%
En Kötü Hafta
-1,34%
En İyi Ay
+3,60%
En Kötü Ay
-2,55%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.38
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.3 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü804,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı72
Pay Sayısı13,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası570 / 1353
ISINTRYPHPY00040
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PPEaktif44.9+2,2%+26,4%5,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%