YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%50Birim Pay
65,445946
+0,35% / gün
1A
+3,45%
3A
+5,21%
6A
+11,29%
YBB
+17,05%
1Y
+22,18%
3Y
+124,40%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri65,445946+22.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,17%
Maks. Düşüş (1Y)-3,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.45
Sortino (1Y)-3.44
Calmar (1Y)7.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,92%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%+20% → +47%
%5: +20%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,3%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,3%
+2% … +13%
1Y Bek.
+32,5%
+20% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 761 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,76%En Kötü Gün
-1,01%En İyi Hafta
+2,67%En Kötü Hafta
-1,34%En İyi Ay
+3,60%En Kötü Ay
-2,55%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.07Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü680,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı37
Pay Sayısı10,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası543 / 1315
ISIN
TRYPHPY00040Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPEaktif | 46.2 | +3,4% | +22,2% | 5,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |