YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%23Birim Pay
2,987938
+2,37% / gün
1A
-13,24%
3A
-35,42%
6A
-20,41%
YBB
-19,68%
1Y
+19,01%
3Y
+132,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.8 altında
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,987938+18.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,57%
Maks. Düşüş (1Y)-39,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)0.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-21,76%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,7%-2% → +72%
%5: -2%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,4%
-6% … +10%
3A Bek.
+7,0%
-7% … +22%
1Y Bek.
+30,7%
-2% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1041 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,21%En Kötü Gün
-7,01%En İyi Hafta
+9,93%En Kötü Hafta
-17,42%En İyi Ay
+21,02%En Kötü Ay
-17,00%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-38,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.5 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.7 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.6 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü938 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.917
Pay Sayısı313,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası873 / 1353
ISIN
TRYPHPY00032Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPSaktif | 15.9 | -13,2% | +19,0% | 26,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |