YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
30D
Skor%27Birim Pay
3,908319
-0,73% / gün
1A
+22,92%
3A
+23,70%
6A
+2,61%
YBB
+5,06%
1Y
+13,38%
3Y
+194,94%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,908319+13.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite42,01%
Maks. Düşüş (1Y)-39,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.59
Calmar (1Y)0.34
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,14%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%-9% → +101%
%5: -9%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,6%
-8% … +14%
3A Bek.
+7,8%
-10% … +30%
1Y Bek.
+36,1%
-9% … +101%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1128 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,54%En Kötü Gün
-10,44%En İyi Hafta
+15,53%En Kötü Hafta
-19,50%En İyi Ay
+22,06%En Kötü Ay
-17,00%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,78%Ortalama Kayıp
-1,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.9 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü386 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.390
Pay Sayısı98,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası818 / 1315
ISIN
TRYPHPY00032Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPSaktif | 29.9 | +22,9% | +13,4% | 42,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |