YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
39C
Skor%50Birim Pay
3,785449
+3,82% / gün
1A
+19,81%
3A
+5,22%
6A
-16,64%
YBB
+1,76%
1Y
+27,96%
3Y
+188,64%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,785449+27.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,93%
Maks. Düşüş (1Y)-39,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,66%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,8%-2% → +87%
%5: -2%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,6%
-7% … +12%
3A Bek.
+8,2%
-8% … +26%
1Y Bek.
+35,8%
-2% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1086 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,68%En Kötü Gün
-8,61%En İyi Hafta
+15,53%En Kötü Hafta
-18,30%En İyi Ay
+22,06%En Kötü Ay
-17,00%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,37%Ortalama Kayıp
-1,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.8 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.6 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.238
Pay Sayısı276 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası451 / 1333
ISIN
TRYPHPY00032Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPSaktif | 38.9 | +19,8% | +28,0% | 32,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |