YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
5F
Skor%3Birim Pay
1,173592
+0,78% / gün
1A
-18,72%
3A
-34,89%
6A
-36,74%
YBB
-38,31%
1Y
-38,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.3 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,173592-38.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,79%
Maks. Düşüş (1Y)-45,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-1.92
Calmar (1Y)-0.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-33,30%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,6%-40% → +114%
%5: -40%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%611Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,9%
-17% … +22%
3A Bek.
+2,7%
-24% … +44%
1Y Bek.
+11,6%
-40% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 327 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,93%En Kötü Gün
-9,10%En İyi Hafta
+16,80%En Kötü Hafta
-15,81%En İyi Ay
+11,72%En Kötü Ay
-17,08%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.83Ortalama Kazanç
+1,63%Ortalama Kayıp
-1,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-44,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
170 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-75.2 pp
Fon
-38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-90.6 pp
Fon
-38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-68.1 pp
Fon
-38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü53,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.080
Pay Sayısı46 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1157 / 1333
ISIN
TRYA1PY00628Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PYRaktif | 4.6 | -18,7% | -38,5% | 37,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |