Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RGH

RGH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

15F
Skor%14
Birim Pay
0,816458
-2,50% / gün
1A
-29,28%
3A
-28,23%
6A
-23,28%
YBB
-19,34%
1Y
-18,30%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -4.07 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-32.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.2 altında
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yapışkan Trend⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,816458-18.30%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,34%
Maks. Düşüş (1Y)-32,38%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.07
Sortino (1Y)-3.18
Calmar (1Y)-0.57

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-25,21%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-17,7%-35% → +3%
%5: -35%
%95: +3%
Pozitif Kapatma
%81Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%751Y
Pozitif Kapatma
%371A
1A Bek.
-1,4%
-9% … +5%
3A Bek.
-4,5%
-16% … +6%
1Y Bek.
-17,7%
-35% … +3%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.32

3.000 bootstrap simülasyonu, 252 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,93%
En Kötü Gün
-5,30%
En İyi Hafta
+3,69%
En Kötü Hafta
-15,18%
En İyi Ay
+4,13%
En Kötü Ay
-26,10%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
0.72
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,60%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-32,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-32.8 pp
Fon
-18,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-70.6 pp
Fon
-18,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-29.2 pp
Fon
-18,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü919 B ₺
Yatırımcı Sayısı17
Pay Sayısı1,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1015 / 1315
ISINTRYRGGS01203
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RGHaktif15.0-29,3%-18,3%14,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%