YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55C+
Skor%62Birim Pay
1,766206
+0,36% / gün
1A
+2,51%
3A
+9,62%
6A
+18,57%
YBB
+26,52%
1Y
+37,68%
3Y
+76,63%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 13 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,766206+37.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,99%
Maks. Düşüş (1Y)-1,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)-0.59
Calmar (1Y)30.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,44%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 13 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,5%+37% → +50%
%5: +37%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,4%
+7% … +12%
1Y Bek.
+43,5%
+37% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 397 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,81%En Kötü Gün
-0,85%En İyi Hafta
+2,19%En Kötü Hafta
-1,05%En İyi Ay
+5,91%En Kötü Ay
-0,01%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
6.60Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.0 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü123,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı17
Pay Sayısı70,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası339 / 1333
ISIN
TRYRGGS00965Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPLaktif | 54.6 | +2,5% | +37,7% | 3,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |