Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RPL

RPL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

64B
Skor%69
Birim Pay
1,679762
-0,04% / gün
1A
+5,06%
3A
+10,82%
6A
+20,27%
YBB
+20,33%
1Y
+39,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,679762+38.93%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,86%
Maks. Düşüş (1Y)-1,24%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)31.58

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,16%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%+39% → +52%
%5: +39%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,7%
+7% … +12%
1Y Bek.
+44,8%
+39% … +52%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 352 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,81%
En Kötü Gün
-0,85%
En İyi Hafta
+2,19%
En Kötü Hafta
-1,05%
En İyi Ay
+5,91%
En Kötü Ay
-0,10%
Pozitif Gün Oranı
86%
Kâr Faktörü
8.01
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü121,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı31
Pay Sayısı72,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası321 / 1353
ISINTRYRGGS00965
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPLaktif64.4+5,1%+39,1%2,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%