Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RPX

RPX

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%48
Birim Pay
65,619807
+0,04% / gün
1A
+1,47%
3A
+5,07%
6A
+11,21%
YBB
+18,81%
1Y
+21,87%
3Y
+98,40%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -14.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (33 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri65,619807+21.87%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,28%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-14.21
Sortino (1Y)-19.48
Calmar (1Y)140.02

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,38%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,8%+23% → +53%
%5: +23%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,2%
+0% … +7%
3A Bek.
+7,2%
+3% … +15%
1Y Bek.
+34,8%
+23% … +53%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma33 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28

3.000 bootstrap simülasyonu, 1079 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,44%
En Kötü Gün
-0,16%
En İyi Hafta
+0,80%
En Kötü Hafta
+0,05%
En İyi Ay
+2,12%
En Kötü Ay
+0,28%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
36.01
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.4 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü516,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı76
Pay Sayısı7,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası573 / 1315
ISINTRYROTP00125
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPXaktif43.0+1,5%+21,9%1,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%