YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
83A
Skor%98Birim Pay
1,945452
+0,80% / gün
1A
+0,50%
3A
+9,36%
6A
+32,45%
YBB
+37,03%
1Y
+84,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.65 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,945452+84.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,71%
Maks. Düşüş (1Y)-7,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.65
Sortino (1Y)2.86
Calmar (1Y)11.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,24%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,2%+24% → +113%
%5: +24%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +12%
3A Bek.
+13,1%
-1% … +29%
1Y Bek.
+62,2%
+24% … +113%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,53%En Kötü Gün
-2,93%En İyi Hafta
+8,19%En Kötü Hafta
-4,42%En İyi Ay
+13,86%En Kötü Ay
-1,80%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.85Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+47.6 pp
Fon
+84,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+32.2 pp
Fon
+84,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+54.7 pp
Fon
+84,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü235,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı226
Pay Sayısı121,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası50 / 1333
ISIN
TRYROTP00752Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RSKaktif | 82.8 | +0,5% | +84,3% | 16,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |