YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
63B
Skor%95Birim Pay
1,884005
-0,60% / gün
1A
-1,36%
3A
-2,68%
6A
+9,06%
YBB
+32,70%
1Y
+50,34%
3Y
+85,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,884005+50.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,60%
Maks. Düşüş (1Y)-9,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.56
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)5.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,22%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+13% → +100%
%5: +13%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,7%
-5% … +28%
1Y Bek.
+51,1%
+13% … +100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 381 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,66%En Kötü Gün
-4,40%En İyi Hafta
+6,48%En Kötü Hafta
-7,57%En İyi Ay
+13,86%En Kötü Ay
-1,95%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+35.9 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-1.9 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+39.5 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü225,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı114
Pay Sayısı119,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası48 / 1315
ISIN
TRYROTP00752Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RSKaktif | 62.6 | -1,4% | +50,3% | 18,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |