Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RSK

RSK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

87A+
Skor%97
Birim Pay
1,808836
-0,32% / gün
1A
+1,91%
3A
+14,31%
6A
+27,89%
YBB
+27,41%
1Y
+82,14%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.61 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,808836+82.28%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,11%
Maks. Düşüş (1Y)-7,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.61
Sortino (1Y)2.92
Calmar (1Y)10.92

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,59%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,9%+27% → +113%
%5: +27%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,2%
-3% … +13%
3A Bek.
+13,3%
-1% … +29%
1Y Bek.
+63,9%
+27% … +113%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 294 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,53%
En Kötü Gün
-2,93%
En İyi Hafta
+8,19%
En Kötü Hafta
-4,42%
En İyi Ay
+13,86%
En Kötü Ay
-1,96%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.87
Ortalama Kazanç
+0,89%
Ortalama Kayıp
-0,69%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+41.6 pp
Fon
+82,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+29.5 pp
Fon
+82,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+55.5 pp
Fon
+82,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü209,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı182
Pay Sayısı115,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası67 / 1353
ISINTRYROTP00752
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RSKaktif87.0+1,9%+82,1%16,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%