YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
20F
Skor%8Birim Pay
0,985159
+0,67% / gün
1A
+3,46%
3A
-8,17%
6A
+37,14%
YBB
+38,08%
1Y
+5,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-37.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%39)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,985159+5.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite63,80%
Maks. Düşüş (1Y)-37,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)0.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,48%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,6%-59% → +224%
%5: -59%
%95: +224%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%391Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-1,3%
-22% … +43%
3A Bek.
-0,7%
-37% … +81%
1Y Bek.
+6,6%
-59% … +224%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 139 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+40,05%En Kötü Gün
-11,17%En İyi Hafta
+63,66%En Kötü Hafta
-22,46%En İyi Ay
+83,64%En Kötü Ay
-23,35%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,63%Ortalama Kayıp
-1,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
48.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.3 pp
Fon
+5,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-47.5 pp
Fon
+5,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-21.4 pp
Fon
+5,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü130,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı953
Pay Sayısı132,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYVVGS01097Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SKZaktif | 19.8 | +3,5% | +5,2% | 63,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |