Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/SKZ

SKZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

29D
Skor%13
Birim Pay
1,054492
+0,61% / gün
1A
+5,68%
3A
+10,59%
6A
-6,24%
YBB
+47,79%
1Y
+12,60%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-37.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%32)
  • ▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Çıkış Modu★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,054492+12.60%/ 1 Yıl
11 Ara 259 Mar 2612 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,43%
Maks. Düşüş (1Y)-37,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)0.33

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,84%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,1%-49% → +210%
%5: -49%
%95: +210%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%321Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-19% … +40%
3A Bek.
+1,6%
-30% … +71%
1Y Bek.
+16,1%
-49% … +210%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma10 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27

3.000 bootstrap simülasyonu, 184 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+40,05%
En Kötü Gün
-11,17%
En İyi Hafta
+63,66%
En Kötü Hafta
-22,46%
En İyi Ay
+83,64%
En Kötü Ay
-23,35%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.21
Ortalama Kazanç
+1,23%
Ortalama Kayıp
-1,62%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
65.32

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.1 pp
Fon
+12,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-39.5 pp
Fon
+12,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.9 pp
Fon
+12,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü123,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı655
Pay Sayısı117 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1333
ISINTRYVVGS01097
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SKZaktif28.7+5,7%+12,6%55,4%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%