YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%20Birim Pay
0,979323
+0,31% / gün
1A
-4,82%
3A
-1,85%
6A
+5,47%
YBB
+37,26%
1Y
+4,57%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-37.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%40)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,979323+4.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite50,59%
Maks. Düşüş (1Y)-37,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.75
Calmar (1Y)0.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,37%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+1,5%-51% → +152%
%5: -51%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%511Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%401Y
Pozitif Kapatma
%481A
1A Bek.
-0,5%
-19% … +37%
3A Bek.
-1,5%
-30% … +59%
1Y Bek.
+1,5%
-51% … +152%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 226 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+40,05%En Kötü Gün
-11,17%En İyi Hafta
+63,66%En Kötü Hafta
-22,46%En İyi Ay
+83,64%En Kötü Ay
-23,35%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
6.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
78.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.9 pp
Fon
+4,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-47.7 pp
Fon
+4,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.3 pp
Fon
+4,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü180,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı184,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYVVGS01097Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SKZaktif | 17.2 | -4,8% | +4,6% | 50,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |