Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/SNY

SNY

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

8F
Skor%10
Birim Pay
0,56793
+1,07% / gün
1A
-37,10%
3A
-59,25%
6A
-80,67%
YBB
-61,37%
1Y
-54,18%
3Y
-43,31%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-81.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %63.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %25
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%69)

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,56793-54.18%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite64,87%
Maks. Düşüş (1Y)-81,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.52
Calmar (1Y)-0.67

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-63,93%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-30,4%-72% → +76%
%5: -72%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%251Y
%20+ Kazanç
%161Y
%10+ Kayıp
%691Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-2,9%
-24% … +27%
3A Bek.
-9,7%
-43% … +45%
1Y Bek.
-30,4%
-72% … +76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 390 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+14,95%
En Kötü Gün
-10,34%
En İyi Hafta
+53,83%
En Kötü Hafta
-29,29%
En İyi Ay
+47,86%
En Kötü Ay
-47,59%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
0.86
Ortalama Kazanç
+3,20%
Ortalama Kayıp
-3,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-81,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-68.6 pp
Fon
-54,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-106.4 pp
Fon
-54,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-65.0 pp
Fon
-54,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü156,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı370
Pay Sayısı275 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1066 / 1315
ISINTRYATLP00325
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SNYaktif7.8-37,1%-54,2%64,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%