YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%65Birim Pay
111,880252
+0,11% / gün
1A
+2,45%
3A
+4,71%
6A
+11,65%
YBB
+21,55%
1Y
+27,28%
3Y
+146,18%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.14 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri111,880252+27.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,93%
Maks. Düşüş (1Y)-3,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.14
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)7.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,95%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,7%-2% → +111%
%5: -2%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +15%
3A Bek.
+10,8%
-2% … +31%
1Y Bek.
+55,7%
-2% … +111%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,03%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+2,37%En Kötü Hafta
-2,50%En İyi Ay
+4,56%En Kötü Ay
-0,72%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
2.70Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
158 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
45.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.8 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.0 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.4 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,96 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı874
Pay Sayısı35,4 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası307 / 1315
ISIN
TRYAZIM00184Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPEaktif | 50.9 | +2,5% | +27,3% | 5,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |