YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%53Birim Pay
109,731791
+0,27% / gün
1A
+2,70%
3A
+7,80%
6A
+15,14%
YBB
+19,22%
1Y
+29,34%
3Y
+163,01%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri109,731791+29.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,93%
Maks. Düşüş (1Y)-3,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.80
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)7.54
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,17%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,8%-0% → +114%
%5: -0%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +15%
3A Bek.
+11,5%
-3% … +33%
1Y Bek.
+56,8%
-0% … +114%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,03%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+2,37%En Kötü Hafta
-2,50%En İyi Ay
+4,56%En Kötü Ay
-0,72%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
2.90Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
158 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
46.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.4 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.261
Pay Sayısı41,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası418 / 1333
ISIN
TRYAZIM00184Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPEaktif | 52.8 | +2,7% | +29,3% | 5,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |