Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/SPE

SPE

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%60
Birim Pay
104,670619
+0,15% / gün
1A
+2,95%
3A
+9,10%
6A
+13,57%
YBB
+13,72%
1Y
+33,37%
3Y
+173,14%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 27 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri104,670619+33.20%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,99%
Maks. Düşüş (1Y)-3,89%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)8.57

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,17%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 27 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,3%-1% → +117%
%5: -1%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +16%
3A Bek.
+11,3%
-1% … +33%
1Y Bek.
+57,3%
-1% … +117%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,03%
En Kötü Gün
-3,69%
En İyi Hafta
+2,37%
En Kötü Hafta
-2,50%
En İyi Ay
+4,56%
En Kötü Ay
-0,72%
Pozitif Gün Oranı
82%
Kâr Faktörü
3.14
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
158 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
44.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.1 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.3 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.8 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.243
Pay Sayısı41,6 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası382 / 1353
ISINTRYAZIM00184
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SPEaktif50.7+3,0%+33,4%6,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%