Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/TPJ

TPJ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%60
Birim Pay
82,58463
+0,11% / gün
1A
+2,73%
3A
+6,45%
6A
+13,03%
YBB
+19,92%
1Y
+24,57%
3Y
+120,82%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri82,58463+24.57%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,81%
Maks. Düşüş (1Y)-1,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.49
Sortino (1Y)-4.84
Calmar (1Y)15.10

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,05%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,2%+8% → +86%
%5: +8%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
-6% … +23%
1Y Bek.
+51,2%
+8% … +86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma65 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,98%
En Kötü Gün
-0,69%
En İyi Hafta
+1,98%
En Kötü Hafta
-0,72%
En İyi Ay
+3,24%
En Kötü Ay
-1,02%
Pozitif Gün Oranı
80%
Kâr Faktörü
4.31
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.1 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.374
Pay Sayısı29,9 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası376 / 1315
ISINTRYTEBP00070
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPJaktif50.6+2,7%+24,6%2,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%