YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%42Birim Pay
79,418165
+0,22% / gün
1A
+2,37%
3A
+7,03%
6A
+13,31%
YBB
+15,32%
1Y
+24,29%
3Y
+128,17%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -5.56 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri79,418165+24.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,83%
Maks. Düşüş (1Y)-1,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.56
Sortino (1Y)-5.10
Calmar (1Y)14.93
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,65%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 14 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+8% → +89%
%5: +8%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,9%
-2% … +24%
1Y Bek.
+52,0%
+8% … +89%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma23 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,98%En Kötü Gün
-0,69%En İyi Hafta
+1,98%En Kötü Hafta
-0,72%En İyi Ay
+3,24%En Kötü Ay
-1,02%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
4.32Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.4 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.8 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.3 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.478
Pay Sayısı29,7 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası581 / 1333
ISIN
TRYTEBP00070Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPJaktif | 50.0 | +2,4% | +24,3% | 2,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |