YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%49Birim Pay
54,769854
+0,10% / gün
1A
+3,40%
3A
+10,40%
6A
+18,36%
YBB
+27,48%
1Y
+27,48%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri54,769854+27.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,69%
Maks. Düşüş (1Y)-1,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.39
Sortino (1Y)-2.30
Calmar (1Y)19.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,37%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+35% → +53%
%5: +35%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,6%
+6% … +13%
1Y Bek.
+44,4%
+35% … +53%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 167 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,22%En Kötü Gün
-1,00%En İyi Hafta
+3,02%En Kötü Hafta
-0,89%En İyi Ay
+4,01%En Kötü Ay
+0,70%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
5.98Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.2 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.6 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-2.1 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı566
Pay Sayısı28,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYVEGA00044Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VPPaktif | 47.4 | +3,4% | +27,5% | 3,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |