YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%46Birim Pay
4,043934
-4,88% / gün
1A
-21,10%
3A
-10,12%
6A
-7,46%
YBB
+15,78%
1Y
+21,42%
3Y
+114,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri4,043934+21.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,76%
Maks. Düşüş (1Y)-21,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)1.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,03%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%-62% → +363%
%5: -62%
%95: +363%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,6%
-10% … +14%
3A Bek.
+8,0%
-35% … +37%
1Y Bek.
+32,5%
-62% … +363%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.43
3.000 bootstrap simülasyonu, 1345 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,50%En Kötü Gün
-7,22%En İyi Hafta
+13,02%En Kötü Hafta
-12,83%En İyi Ay
+19,04%En Kötü Ay
-11,71%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
222 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.0 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.9 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü363,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı158
Pay Sayısı89,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası599 / 1315
ISIN
TRYYAPO00246Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YCKaktif | 32.5 | -21,1% | +21,4% | 29,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |