Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YGM

YGM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C
Skor%63
Birim Pay
3,283316
-0,13% / gün
1A
-3,37%
3A
+2,56%
6A
+0,39%
YBB
+17,64%
1Y
+25,39%
3Y
+117,20%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,283316+25.39%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,98%
Maks. Düşüş (1Y)-13,65%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)1.86

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,38%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,0%+3% → +66%
%5: +3%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +9%
3A Bek.
+7,0%
-5% … +20%
1Y Bek.
+31,0%
+3% … +66%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1128 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,20%
En Kötü Gün
-5,61%
En İyi Hafta
+8,40%
En Kötü Hafta
-10,11%
En İyi Ay
+17,25%
En Kötü Ay
-9,19%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+0,71%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.9 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.9 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü450,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.690
Pay Sayısı137,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası345 / 1315
ISINTRYYAPO00469
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YGMaktif44.7-3,4%+25,4%17,0%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%