YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
35C
Skor%29Birim Pay
49,110016
-0,02% / gün
1A
+0,76%
3A
+3,02%
6A
+8,00%
YBB
+11,30%
1Y
+15,19%
3Y
+76,11%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri49,110016+15.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,79%
Maks. Düşüş (1Y)-1,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.55
Sortino (1Y)-3.35
Calmar (1Y)8.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,31%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,7%+15% → +49%
%5: +15%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+6,3%
+1% … +15%
1Y Bek.
+29,7%
+15% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 932 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,62%En Kötü Gün
-1,79%En İyi Hafta
+1,60%En Kötü Hafta
-1,58%En İyi Ay
+3,15%En Kötü Ay
-1,11%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
2.46Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
30.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.7 pp
Fon
+15,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.1 pp
Fon
+15,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.3 pp
Fon
+15,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.137
Pay Sayısı402,6 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası797 / 1315
ISIN
TRYYAPO00733Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YNKaktif | 35.0 | +0,8% | +15,2% | 3,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |