Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YOZ

YOZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%60
Birim Pay
52,276189
+0,06% / gün
1A
+2,14%
3A
+6,36%
6A
+13,14%
YBB
+21,16%
1Y
+24,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -12.28 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 143 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri52,276189+24.38%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,27%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-12.28
Sortino (1Y)-14.11
Calmar (1Y)161.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,34%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 143 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,3%+22% → +27%
%5: +22%
%95: +27%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,8%
+1% … +2%
3A Bek.
+5,6%
+5% … +7%
1Y Bek.
+24,3%
+22% … +27%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 258 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,44%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+0,83%
En Kötü Hafta
+0,06%
En İyi Ay
+2,39%
En Kötü Ay
+0,42%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
55.88
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.9 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü44,72 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.390
Pay Sayısı855,4 M
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası383 / 1315
ISINTRYDNZP01734
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YOZaktif51.3+2,1%+24,4%1,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%