Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YOZ

YOZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

37C
Skor%14
Birim Pay
48,056867
+0,09% / gün
1A
+2,02%
3A
+6,14%
6A
+11,25%
YBB
+11,38%
1Y
+14,89%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -18.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri48,056867+14.89%/ 1 Yıl
27 Eki 2516 Oca 268 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,32%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-18.96
Sortino (1Y)-24.82
Calmar (1Y)98.67

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,26%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,7%+20% → +26%
%5: +20%
%95: +26%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,7%
+1% … +2%
3A Bek.
+5,2%
+4% … +6%
1Y Bek.
+22,7%
+20% … +26%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 171 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,44%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+0,83%
En Kötü Hafta
+0,06%
En İyi Ay
+2,39%
En Kötü Ay
+1,38%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
31.83
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-25.6 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.8 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.7 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.716
Pay Sayısı694,5 M
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYDNZP01734
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YOZaktif37.3+2,0%+14,9%1,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%