YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
58B
Skor%80Birim Pay
10,125906
-0,37% / gün
1A
-3,14%
3A
+1,44%
6A
+7,12%
YBB
+32,85%
1Y
+42,26%
3Y
+146,02%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri10,125906+42.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,38%
Maks. Düşüş (1Y)-4,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.22
Sortino (1Y)0.24
Calmar (1Y)8.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,44%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%+6% → +65%
%5: +6%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,5%
-3% … +9%
3A Bek.
+7,5%
-5% … +20%
1Y Bek.
+33,5%
+6% … +65%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,06%En Kötü Gün
-1,65%En İyi Hafta
+5,89%En Kötü Hafta
-3,03%En İyi Ay
+10,58%En Kötü Ay
-3,33%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.80Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
134 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.4 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı497
Pay Sayısı114,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası192 / 1315
ISIN
TRYYAPO00014Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPFaktif | 57.8 | -3,1% | +42,3% | 10,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |