YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
Skor%44Birim Pay
74,542154
+0,24% / gün
1A
+2,15%
3A
+7,05%
6A
+13,31%
YBB
+15,69%
1Y
+24,89%
3Y
+121,82%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -5.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri74,542154+24.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,63%
Maks. Düşüş (1Y)-2,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.75
Sortino (1Y)-4.76
Calmar (1Y)11.62
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,62%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,4%+7% → +89%
%5: +7%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-5% … +22%
1Y Bek.
+51,4%
+7% … +89%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,12%En Kötü Gün
-0,72%En İyi Hafta
+2,56%En Kötü Hafta
-1,18%En İyi Ay
+4,23%En Kötü Ay
-2,10%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
5.09Ortalama Kazanç
+0,13%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.8 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.2 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.7 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.572
Pay Sayısı184,8 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası550 / 1333
ISIN
TRYYAPO00097Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPLaktif | 45.4 | +2,1% | +24,9% | 2,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |