YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
37C
Skor%20Birim Pay
60,786329
+0,46% / gün
1A
-0,14%
3A
+4,71%
6A
+7,10%
YBB
+7,10%
1Y
+16,78%
3Y
+112,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri60,509884+16.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,97%
Maks. Düşüş (1Y)-2,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.89
Sortino (1Y)-4.53
Calmar (1Y)6.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,75%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+13% → +65%
%5: +13%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,4%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,9%
-2% … +19%
1Y Bek.
+35,9%
+13% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1125 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,51%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,65%En Kötü Hafta
-2,44%En İyi Ay
+3,71%En Kötü Ay
-1,38%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.7 pp
Fon
+16,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-35.9 pp
Fon
+16,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-9.8 pp
Fon
+16,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.220
Pay Sayısı96,1 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası911 / 1353
ISIN
TRYYAPO00360Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YVGaktif | 36.5 | -0,1% | +16,8% | 6,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |