Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ZCD

ZCD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%47
Birim Pay
4,556982
-2,47% / gün
1A
+10,30%
3A
+14,14%
6A
+10,63%
YBB
+10,63%
1Y
+27,27%
3Y
+266,01%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.52 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,672426+27.27%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,39%
Maks. Düşüş (1Y)-17,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.52
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)1.54

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,77%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+13% → +100%
%5: +13%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-4% … +27%
1Y Bek.
+50,7%
+13% … +100%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 956 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,90%
En Kötü Gün
-7,55%
En İyi Hafta
+12,49%
En Kötü Hafta
-10,83%
En İyi Ay
+13,59%
En Kötü Ay
-14,94%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.2 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.4 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.7 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı577
Pay Sayısı295,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası735 / 1353
ISINTRYZIPO00618
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZCDaktif46.1+10,3%+27,3%24,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%