YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
8F
Skor%12Birim Pay
7,996707
+0,99% / gün
1A
-14,79%
3A
-16,79%
6A
-32,13%
YBB
-36,57%
1Y
-35,48%
3Y
+160,15%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-41.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.1 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri7,996707-35.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,18%
Maks. Düşüş (1Y)-41,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.42
Sortino (1Y)-2.16
Calmar (1Y)-0.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-24,06%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%-24% → +179%
%5: -24%
%95: +179%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,9%
-14% … +25%
3A Bek.
+8,8%
-21% … +54%
1Y Bek.
+45,1%
-24% … +179%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,34%En Kötü Gün
-9,97%En İyi Hafta
+9,18%En Kötü Hafta
-17,49%En İyi Ay
+8,72%En Kötü Ay
-19,20%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.80Ortalama Kazanç
+1,31%Ortalama Kayıp
-1,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-49.9 pp
Fon
-35,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-87.8 pp
Fon
-35,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-46.3 pp
Fon
-35,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.431
Pay Sayısı1,3 Mr
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası1047 / 1315
ISIN
TRYZIPO00246Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJBaktif | 8.2 | -14,8% | -35,5% | 31,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |