YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
19F
Skor%4Birim Pay
10,222711
-0,62% / gün
1A
+6,37%
3A
+12,19%
6A
-11,27%
YBB
-18,91%
1Y
-20,15%
3Y
+195,01%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,222711-20.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,53%
Maks. Düşüş (1Y)-36,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.97
Sortino (1Y)-1.88
Calmar (1Y)-0.55
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-8,43%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%-21% → +195%
%5: -21%
%95: +195%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+3,7%
-14% … +27%
3A Bek.
+11,9%
-19% … +54%
1Y Bek.
+54,6%
-21% … +195%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,05%En Kötü Gün
-9,97%En İyi Hafta
+9,18%En Kötü Hafta
-17,49%En İyi Ay
+8,72%En Kötü Ay
-19,20%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.90Ortalama Kazanç
+1,41%Ortalama Kayıp
-1,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-56.9 pp
Fon
-20,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-72.2 pp
Fon
-20,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-49.7 pp
Fon
-20,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.653
Pay Sayısı805,7 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası1143 / 1333
ISIN
TRYZIPO00246Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJBaktif | 18.9 | +6,4% | -20,1% | 30,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |