Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ZJB

ZJB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

11F
Skor%2
Birim Pay
9,547615
-0,80% / gün
1A
+7,84%
3A
-15,76%
6A
-23,65%
YBB
-23,65%
1Y
-26,78%
3Y
+237,96%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.24 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-38.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri9,624877-26.78%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,87%
Maks. Düşüş (1Y)-38,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.24
Sortino (1Y)-2.12
Calmar (1Y)-0.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-17,93%
Tutarlılık%40
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%-20% → +205%
%5: -20%
%95: +205%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,4%
-14% … +26%
3A Bek.
+11,4%
-20% … +57%
1Y Bek.
+57,9%
-20% … +205%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,05%
En Kötü Gün
-9,97%
En İyi Hafta
+9,18%
En Kötü Hafta
-17,49%
En İyi Ay
+8,72%
En Kötü Ay
-19,20%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
0.85
Ortalama Kazanç
+1,35%
Ortalama Kayıp
-1,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-30,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-67.3 pp
Fon
-26,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-79.4 pp
Fon
-26,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-53.4 pp
Fon
-26,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,51 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.907
Pay Sayısı786,6 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası1138 / 1353
ISINTRYZIPO00246
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZJBaktif10.5+7,8%-26,8%29,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%