YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
26D
Skor%10Birim Pay
0,838023
-0,85% / gün
1A
-2,01%
3A
-2,50%
6A
+3,73%
YBB
+4,70%
1Y
+25,55%
3Y
+187,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,838023+24.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,97%
Maks. Düşüş (1Y)-6,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.81
Sortino (1Y)-1.83
Calmar (1Y)3.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,56%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%+25% → +41%
%5: +25%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,4%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,4%
+4% … +11%
1Y Bek.
+32,7%
+25% … +41%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,82%En Kötü Gün
-1,89%En İyi Hafta
+5,31%En Kötü Hafta
-3,76%En İyi Ay
+11,85%En Kötü Ay
-5,31%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.0 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü774,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı25.942
Pay Sayısı923,7 M
Pazar Payı0,56%
Kategori Sırası128 / 178
ISIN
TRMADEWWWWW4Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ADEaktif | 25.5 | -2,0% | +25,6% | 8,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |