YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
54C+
Skor%66Birim Pay
17,232877
+1,45% / gün
1A
-0,75%
3A
+15,99%
6A
+33,71%
YBB
+40,04%
1Y
+45,27%
3Y
+197,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri17,232877+45.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,23%
Maks. Düşüş (1Y)-9,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)4.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,68%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%+12% → +115%
%5: +12%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-5% … +31%
1Y Bek.
+54,0%
+12% … +115%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+10,48%En Kötü Hafta
-5,71%En İyi Ay
+11,69%En Kötü Ay
-6,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.5 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.922
Pay Sayısı62 M
Pazar Payı0,98%
Kategori Sırası54 / 186
ISIN
TRYGEPO00039Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPGaktif | 53.5 | -0,7% | +45,3% | 19,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |