EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
88A+
Skor%79Birim Pay
0,107839
+0,24% / gün
1A
+4,13%
3A
+11,39%
6A
+23,94%
YBB
+24,66%
1Y
+52,48%
3Y
+305,15%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.03 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.36) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,107839+52.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,11%
Maks. Düşüş (1Y)-1,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.03
Sortino (1Y)3.82
Calmar (1Y)47.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,34%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,0%+37% → +58%
%5: +37%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+1% … +5%
3A Bek.
+10,0%
+6% … +14%
1Y Bek.
+47,0%
+37% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.36
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-0,69%En İyi Hafta
+3,22%En Kötü Hafta
-1,01%En İyi Ay
+5,54%En Kötü Ay
+0,45%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
6.31Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.0 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.2 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.9 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı320
Pay Sayısı315,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası13 / 123
ISIN
TRYDHEM00227Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPRaktif | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |