EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
82A
Skor%97Birim Pay
0,118714
-0,02% / gün
1A
+1,90%
3A
+7,89%
6A
+17,18%
YBB
+37,23%
1Y
+48,56%
3Y
+255,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.06 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,118714+48.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,15%
Maks. Düşüş (1Y)-1,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.06
Sortino (1Y)2.40
Calmar (1Y)44.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,22%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+36% → +57%
%5: +36%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,9%
+6% … +14%
1Y Bek.
+46,0%
+36% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.33
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-0,70%En İyi Hafta
+3,22%En Kötü Hafta
-0,99%En İyi Ay
+5,54%En Kötü Ay
+0,45%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
5.58Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+34.1 pp
Fon
+48,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-3.7 pp
Fon
+48,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+37.7 pp
Fon
+48,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı342
Pay Sayısı458,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası2 / 119
ISIN
TRYDHEM00227Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPRaktif | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |