Fonlar
23 saat önce
Panel/Karma / Değişken/ICH

ICH

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

82A
Skor%100
Birim Pay
2,27439
+0,19% / gün
1A
+0,02%
3A
-4,36%
6A
+10,53%
YBB
+47,55%
1Y
+60,72%
3Y
+127,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.32 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (14 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,27439+60.72%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,92%
Maks. Düşüş (1Y)-11,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.32
Sortino (1Y)2.39
Calmar (1Y)5.17

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,55%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,5%+2% → +88%
%5: +2%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,1%
-6% … +12%
3A Bek.
+8,9%
-7% … +25%
1Y Bek.
+39,5%
+2% … +88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 633 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,68%
En Kötü Gün
-2,36%
En İyi Hafta
+5,21%
En Kötü Hafta
-5,49%
En İyi Ay
+11,65%
En Kötü Ay
-9,69%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.52
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+46.3 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+8.4 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+49.9 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü664,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.561
Pay Sayısı292 M
Pazar Payı0,76%
Kategori Sırası1 / 189
ISINTRYA1PY00313
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICHaktif82.3+0,0%+60,7%8,9%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%
GZG71.4+8,1%+49,4%14,1%