YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
70B+
Skor%69Birim Pay
1,653023
+0,96% / gün
1A
+7,62%
3A
+15,37%
6A
+16,27%
YBB
+16,53%
1Y
+46,85%
3Y
+64,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.70 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,653023+46.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite9,72%
Maks. Düşüş (1Y)-7,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.70
Sortino (1Y)0.88
Calmar (1Y)6.41
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,97%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,8%+17% → +67%
%5: +17%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +9%
3A Bek.
+8,5%
-1% … +19%
1Y Bek.
+38,8%
+17% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 385 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,46%En Kötü Gün
-1,48%En İyi Hafta
+5,92%En Kötü Hafta
-3,34%En İyi Ay
+6,93%En Kötü Ay
-6,28%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.96Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü44,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı488
Pay Sayısı26,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası55 / 178
ISIN
TRYDNZP01411Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSKaktif | 69.5 | +7,6% | +46,8% | 9,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |