YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
72B+
Skor%97Birim Pay
1,909183
+1,83% / gün
1A
+8,01%
3A
+12,41%
6A
+26,76%
YBB
+34,59%
1Y
+46,61%
3Y
+90,47%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,909183+46.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,08%
Maks. Düşüş (1Y)-7,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)6.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,74%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%+18% → +69%
%5: +18%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,0%
-3% … +8%
3A Bek.
+8,9%
-1% … +19%
1Y Bek.
+40,7%
+18% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 472 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,13%En Kötü Gün
-1,48%En İyi Hafta
+5,32%En Kötü Hafta
-3,34%En İyi Ay
+6,66%En Kötü Ay
-6,28%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+32.2 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-5.7 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.7 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı507
Pay Sayısı23,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası7 / 189
ISIN
TRYDNZP01411Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSKaktif | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |