YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%64Birim Pay
1,781473
+0,04% / gün
1A
+4,89%
3A
+15,05%
6A
+22,85%
YBB
+25,58%
1Y
+44,77%
3Y
+77,73%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,781473+44.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,79%
Maks. Düşüş (1Y)-7,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.49
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)6.13
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,65%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,0%+17% → +67%
%5: +17%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,8%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,8%
-1% … +19%
1Y Bek.
+40,0%
+17% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 430 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,46%En Kötü Gün
-1,48%En İyi Hafta
+5,92%En Kötü Hafta
-3,34%En İyi Ay
+6,93%En Kötü Ay
-6,28%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.91Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.0 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı582
Pay Sayısı27,6 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası57 / 186
ISIN
TRYDNZP01411Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSKaktif | 61.5 | +4,9% | +44,8% | 9,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |