EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
78A
Skor%93Birim Pay
0,13748
-0,01% / gün
1A
+2,27%
3A
+8,97%
6A
+16,11%
YBB
+33,61%
1Y
+44,03%
3Y
+294,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.27 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,13748+44.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,18%
Maks. Düşüş (1Y)-1,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.27
Sortino (1Y)1.14
Calmar (1Y)35.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+38% → +59%
%5: +38%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,2%
+7% … +14%
1Y Bek.
+47,9%
+38% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,89%En İyi Hafta
+2,30%En Kötü Hafta
-0,98%En İyi Ay
+6,12%En Kötü Ay
+0,27%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
6.84Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.6 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.2 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.2 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü72,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı97
Pay Sayısı527,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası5 / 119
ISIN
TRYFNEM00170Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHCaktif | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |