EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
79A
Skor%69Birim Pay
0,123282
-0,04% / gün
1A
+3,59%
3A
+8,35%
6A
+19,21%
YBB
+19,81%
1Y
+47,23%
3Y
+320,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.38 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,123282+46.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,04%
Maks. Düşüş (1Y)-1,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.38
Sortino (1Y)1.97
Calmar (1Y)38.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,94%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+39% → +60%
%5: +39%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,4%
+7% … +14%
1Y Bek.
+48,7%
+39% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,89%En İyi Hafta
+2,30%En Kötü Hafta
-0,98%En İyi Ay
+6,12%En Kötü Ay
+0,27%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
8.63Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.4 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.6 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı86
Pay Sayısı515,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası24 / 123
ISIN
TRYFNEM00170Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHCaktif | 79.0 | +3,6% | +47,2% | 3,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |