EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
83A
Skor%72Birim Pay
0,131313
+0,32% / gün
1A
+4,27%
3A
+10,21%
6A
+17,83%
YBB
+27,84%
1Y
+46,63%
3Y
+314,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.16 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,131544+46.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,07%
Maks. Düşüş (1Y)-1,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.16
Sortino (1Y)1.85
Calmar (1Y)37.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,67%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+39% → +59%
%5: +39%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,3%
+7% … +14%
1Y Bek.
+48,4%
+39% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,89%En İyi Hafta
+2,30%En Kötü Hafta
-0,98%En İyi Ay
+6,12%En Kötü Ay
+0,27%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
8.46Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.9 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.4 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.1 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü66 M ₺
Yatırımcı Sayısı89
Pay Sayısı502,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası23 / 120
ISIN
TRYFNEM00170Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHCaktif | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |