YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
33D
Skor%45Birim Pay
106,308091
-0,23% / gün
1A
-4,82%
3A
-4,67%
6A
-5,73%
YBB
+21,78%
1Y
+24,59%
3Y
+116,42%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri106,308091+24.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,31%
Maks. Düşüş (1Y)-14,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)1.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,29%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+14% → +101%
%5: +14%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,8%
-5% … +28%
1Y Bek.
+51,5%
+14% … +101%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,51%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+7,32%En Kötü Hafta
-6,15%En İyi Ay
+23,51%En Kötü Ay
-6,62%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.1 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü51,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.208
Pay Sayısı483 B
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası82 / 189
ISIN
TRYATAM00010Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AEDaktif | 32.6 | -4,8% | +24,6% | 18,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |