YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
90A+
Skor%99Birim Pay
3,922941
-1,90% / gün
1A
-1,54%
3A
+44,84%
6A
+68,55%
YBB
+72,04%
1Y
+130,72%
3Y
+293,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.56 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %43.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,922941+130.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,52%
Maks. Düşüş (1Y)-10,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.56
Sortino (1Y)3.75
Calmar (1Y)12.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)43,28%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,4%+16% → +161%
%5: +16%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +18%
3A Bek.
+15,0%
-7% … +39%
1Y Bek.
+73,4%
+16% … +161%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 626 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,78%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+13,93%En Kötü Hafta
-6,34%En İyi Ay
+29,48%En Kötü Ay
-8,21%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+1,33%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+90.2 pp
Fon
+130,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+78.1 pp
Fon
+130,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+104.1 pp
Fon
+130,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.182
Pay Sayısı368 M
Pazar Payı1,05%
Kategori Sırası3 / 178
ISIN
TRYROTP00398Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CPTaktif | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |