YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
73B+
Skor%83Birim Pay
1,889695
+0,02% / gün
1A
+7,28%
3A
+15,63%
6A
+36,37%
YBB
+38,35%
1Y
+55,06%
3Y
+242,39%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.26 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,889695+55.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,96%
Maks. Düşüş (1Y)-6,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.26
Sortino (1Y)1.35
Calmar (1Y)8.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,32%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,6%+24% → +108%
%5: +24%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,0%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,4%
-1% … +28%
1Y Bek.
+61,6%
+24% … +108%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,05%En Kötü Gün
-3,71%En İyi Hafta
+7,42%En Kötü Hafta
-4,28%En İyi Ay
+10,38%En Kötü Ay
-2,20%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.93Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.5 pp
Fon
+55,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+2.4 pp
Fon
+55,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+28.4 pp
Fon
+55,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü258,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı454
Pay Sayısı136,8 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası34 / 178
ISIN
TRMECKWWWWW5Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ECAaktif | 72.9 | +7,3% | +55,1% | 12,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |