YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%98Birim Pay
1,88147
+1,19% / gün
1A
-7,43%
3A
-3,93%
6A
+9,05%
YBB
+37,75%
1Y
+48,83%
3Y
+160,46%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,88147+48.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,98%
Maks. Düşüş (1Y)-15,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.59
Sortino (1Y)0.57
Calmar (1Y)3.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,96%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,0%+20% → +105%
%5: +20%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,8%
-3% … +27%
1Y Bek.
+57,0%
+20% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-3,71%En İyi Hafta
+7,42%En Kötü Hafta
-6,30%En İyi Ay
+10,38%En Kötü Ay
-6,91%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+34.4 pp
Fon
+48,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-3.4 pp
Fon
+48,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.0 pp
Fon
+48,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü246,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı674
Pay Sayısı131,2 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası6 / 189
ISIN
TRMECKWWWWW5Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ECAaktif | 62.0 | -7,4% | +48,8% | 15,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |