YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
84A
Skor%98Birim Pay
2,270026
+0,52% / gün
1A
+3,49%
3A
+15,11%
6A
+25,06%
YBB
+48,79%
1Y
+74,11%
3Y
+126,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.32 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,270026+74.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,70%
Maks. Düşüş (1Y)-9,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.32
Sortino (1Y)2.35
Calmar (1Y)7.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,26%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,0%+29% → +102%
%5: +29%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+4,5%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,9%
+1% … +25%
1Y Bek.
+62,0%
+29% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 425 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-8,39%En İyi Ay
+16,64%En Kötü Ay
-2,19%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.94Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+37.4 pp
Fon
+74,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+22.1 pp
Fon
+74,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+44.6 pp
Fon
+74,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü217,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı626
Pay Sayısı95,7 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası7 / 186
ISIN
TRYMTPY00067Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MD1aktif | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |