YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
84A
Skor%97Birim Pay
2,115805
+1,86% / gün
1A
+8,03%
3A
+13,59%
6A
+37,39%
YBB
+38,68%
1Y
+74,59%
3Y
+111,20%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.45 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,115805+73.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,10%
Maks. Düşüş (1Y)-9,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.45
Sortino (1Y)2.45
Calmar (1Y)7.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,67%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,0%+31% → +105%
%5: +31%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+4,3%
-2% … +11%
3A Bek.
+13,5%
+1% … +26%
1Y Bek.
+64,0%
+31% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 380 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-8,39%En İyi Ay
+16,64%En Kötü Ay
-2,19%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.03Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+34.1 pp
Fon
+74,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+21.9 pp
Fon
+74,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+48.0 pp
Fon
+74,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü72,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı541
Pay Sayısı34,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası9 / 178
ISIN
TRYMTPY00067Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MD1aktif | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |