YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
40C
Skor%61Birim Pay
1,782352
-0,72% / gün
1A
-4,98%
3A
-18,75%
6A
-12,34%
YBB
+16,83%
1Y
+28,95%
3Y
+77,91%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,782352+28.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,94%
Maks. Düşüş (1Y)-26,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.55
Calmar (1Y)1.11
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-10,54%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,5%+7% → +74%
%5: +7%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +10%
3A Bek.
+8,3%
-5% … +23%
1Y Bek.
+36,5%
+7% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 467 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-14,74%En İyi Ay
+16,64%En Kötü Ay
-17,82%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,82%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.5 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı285
Pay Sayısı13,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası64 / 189
ISIN
TRYMTPY00067Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MD1aktif | 39.8 | -5,0% | +29,0% | 17,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |