YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
68B+
Skor%97Birim Pay
1,779696
+0,23% / gün
1A
+0,22%
3A
+3,35%
6A
+8,96%
YBB
+30,60%
1Y
+46,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.76 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,779696+46.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,27%
Maks. Düşüş (1Y)-5,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.76
Sortino (1Y)0.90
Calmar (1Y)8.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,06%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+30% → +74%
%5: +30%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +9%
3A Bek.
+10,3%
+3% … +20%
1Y Bek.
+48,9%
+30% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 360 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,22%En Kötü Gün
-1,57%En İyi Hafta
+4,34%En Kötü Hafta
-2,60%En İyi Ay
+11,58%En Kötü Ay
-4,92%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.23Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.8 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.0 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.4 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı150
Pay Sayısı13,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası9 / 189
ISIN
TRYROTP00778Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKCaktif | 67.5 | +0,2% | +46,2% | 8,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |