EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
26D
Skor%10Birim Pay
0,998016
-0,47% / gün
1A
-0,69%
3A
+4,41%
6A
+13,07%
YBB
+14,47%
1Y
+25,85%
3Y
+216,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,998016+25.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,02%
Maks. Düşüş (1Y)-7,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.15
Calmar (1Y)3.43
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,25%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,0%+25% → +101%
%5: +25%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,1%
-1% … +26%
1Y Bek.
+58,0%
+25% … +101%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,75%En Kötü Gün
-3,09%En İyi Hafta
+5,06%En Kötü Hafta
-4,77%En İyi Ay
+13,11%En Kötü Ay
-3,64%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.7 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.8 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı193.497
Pay Sayısı9,21 Mr
Pazar Payı4,87%
Kategori Sırası117 / 123
ISIN
TRYADHE00099Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AH9aktif | 25.6 | -0,7% | +25,9% | 13,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |